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Format
Description
This book introduces the study of stochastic volatility (SV) models via Malliavin Calculus. Malliavin calculus has had a profound impact on stochastic analysis. It shows that Malliavin calculus is an easy-to-apply tool that allows us to recover, unify, and generalize several previous results in the literature on SV modeling.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 350
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780367863258
- Date de parution :
- 24-07-23
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 489 g
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