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Malliavin Calculus in Finance

Theory and Practice

Elisa Alos, David Garcia Lorite
Livre broché | Anglais | Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
96,45 €
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Description

This book introduces the study of stochastic volatility (SV) models via Malliavin Calculus. Malliavin calculus has had a profound impact on stochastic analysis. It shows that Malliavin calculus is an easy-to-apply tool that allows us to recover, unify, and generalize several previous results in the literature on SV modeling.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Elisa AlosDavid Garcia Lorite
Editeur:
CRC Press

Contenu

Nombre de pages :
350
Langue:
Anglais
Collection :
Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

Caractéristiques

EAN:
9780367863258
Date de parution :
24-07-23
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
489 g

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