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A Course in Derivative Securities

Introduction to Theory and Computation

Kerry Back
Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Textbooks
63,45 €
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Description

to Option Pricing.- Asset Pricing Basics.- Continuous-Time Models.- Black-Scholes.- Estimating and Modelling Volatility.- to Monte Carlo and Binomial Models.- Advanced Option Pricing.- Foreign Exchange.- Forward, Futures, and Exchange Options.- Exotic Options.- More on Monte Carlo and Binomial Valuation.- Finite Difference Methods.- Fixed Income.- Fixed Income Concepts.- to Fixed Income Derivatives.- Valuing Derivatives in the Extended Vasicek Model.- A Brief Survey of Term Structure Models.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Kerry Back
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
356
Langue:
Anglais
Collection :
Springer FinanceSpringer Finance Textbooks

Caractéristiques

EAN:
9783642064746
Date de parution :
21-10-10
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
521 g

Les avis