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Description
Based on well-known lectures given at Scuola Normale Superiore in Pisa, this book introduces analysis in a separable Hilbert space of infinite dimension. It starts from the definition of Gaussian measures in Hilbert spaces, concepts such as the Cameron-Martin formula, Brownian motion and Wiener integral are introduced in a simple way. These concepts are then used to illustrate basic stochastic dynamical systems and Markov semi-groups, paying attention to their long-time behavior.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 208
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783540290209
- Date de parution :
- 03-07-06
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 154 mm x 237 mm
- Poids :
- 353 g
