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Format
Description
This updated second edition provides a framework that shows how to bridge the gap between the continuous-time pricing practice in financial engineering and the capital market data from discrete-time intervals. Starting with a comprehensive treatment of the particular stochastic modeling and econometric estimation framework, the main part of the book covers applications to risky assets traded on the markets for funds, fixed-income products and electricity derivatives. The second edition includes a new chapter on financial modeling which discusses vital PDE- and EMM-approaches. The reorganized and improved text further integrates the latest research contributions in the three covered application fields.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 243
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642058790
- Date de parution :
- 06-12-10
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 367 g
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