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Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications
Bsdes with Jumps
Lukasz DeLong
66,45 €
+ 132 points
Description
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Levy processes.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 288
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781447153306
- Date de parution :
- 25-06-13
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 421 g
