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Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series
Theory and Applications
Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita
69,95 €
+ 139 points
Description
Presents an approach to characterizing the interdependencies of multivariate time series by means of the basic concept of the one-way effect
Shows how the third-series effect is eliminated with least causal distortion, introducing partial measures of the one-way effect, reciprocity, and association
Illustrates the proposed causal characterization by means of empirical applications to real data sets of the US macroeconomy and Japan's financial economy
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 133
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9789811064357
- Date de parution :
- 08-11-17
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 213 g
