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Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
Huyên Pham
73,95 €
+ 147 points
Format
Description
Some elements of stochastic analysis.- Stochastic optimization problems. Examples in finance.- The classical PDE approach to dynamic programming.- The viscosity solutions approach to stochastic control problems.- Optimal switching and free boundary problems.- Backward stochastic differential equations and optimal control.- Martingale and convex duality methods.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 232
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 61
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642100444
- Date de parution :
- 19-10-10
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 358 g
