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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

Wendell H Fleming, Halil Mete Soner
Livre relié | Anglais | Stochastic Modelling and Applied Probability | n° 25
195,95 €
+ 391 points
Format
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Description

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Wendell H FlemingHalil Mete Soner
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
429
Langue:
Anglais
Collection :
Stochastic Modelling and Applied Probability
Tome:
n° 25

Caractéristiques

EAN:
9780387260457
Date de parution :
17-11-05
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
161 mm x 242 mm
Poids :
725 g

Les avis