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Description
The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 56
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9783659363368
- Date de parution :
- 08-03-13
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 152 mm x 229 mm
- Poids :
- 95 g
