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Derivative Securities and Difference Methods

You-Lan Zhu, Xiaonan Wu, I-Liang Chern
Livre broché | Anglais | Springer Finance
139,45 €
+ 278 points
Format
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Description

This book studies pricing financial derivatives with a partial differential equation approach. The treatment is mathematically rigorous and covers a variety of topics in finance including forward and futures contracts, the Black-Scholes model, European and American type options, free boundary problems, lookback options, interest rate models, interest rate derivatives, swaps, caps, floors, and collars. Each chapter concludes with exercises.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
You-Lan ZhuXiaonan WuI-Liang Chern
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
513
Langue:
Anglais
Collection :
Springer Finance

Caractéristiques

EAN:
9781441919250
Date de parution :
26-05-11
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
734 g

Les avis