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Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications

Nikolaos Limnios, Anatoliy Swishchuk
Livre broché | Anglais | Probability and Its Applications
126,95 €
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Format
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Description

This book extends the theory and applications of random evolutions to semi-Markov random media in discrete time, essentially focusing on semi-Markov chains as switching or driving processes. After giving the definitions of discrete-time semi-Markov chains and random evolutions, it presents the asymptotic theory in a functional setting, including weak convergence results in the series scheme, and their extensions in some additional directions, including reduced random media, controlled processes, and optimal stopping. Finally, applications of discrete-time semi-Markov random evolutions in epidemiology and financial mathematics are discussed. This book will be of interest to researchers and graduate students in applied mathematics and statistics, and other disciplines, including engineering, epidemiology, finance and economics, who are concerned with stochastic models of systems.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
198
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783031334313
Date de parution :
26-07-24
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
155 mm x 235 mm
Poids :
336 g

Les avis