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Économétrie dynamique EBOOK
Modèles et applications
Francis Bismans, Olivier Damette
Ebook | Français
37,99 €
+ 37 points
Format
Description
L’ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l’économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l’analyse des modèles canoniques linéaires, qu’ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l’économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d’algèbre matricielle utilisés dans l’ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d’illustrer et d’assimiler au mieux les principaux outils développés.
Cet ouvrage s’adresse à des étudiants d’économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d’économétrie qu’il s’agisse des fondements ou des développements avancés – en séries temporelles et de panel – et de finance quantitative.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 378
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782340079854
- Date de parution :
- 08-05-23
- Format:
- Ebook
- Protection digitale:
- Adobe DRM
- Format numérique:
