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Fluctuation Theory for Lévy Processes
Ronald A Doney
Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour | n° 1897
36,95 €
+ 73 points
Description
Lévy processes, that is, processes in continuous time with stationary and independent increments, form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, and of course finance, where they include particularly important examples having "heavy tails." Their sample path behaviour poses a variety of challenging and fascinating problems, which are addressed in detail.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 155
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 1897
Caractéristiques
- EAN:
- 9783540485100
- Date de parution :
- 19-04-07
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 236 mm x 167 mm
- Poids :
- 254 g
