Vous voulez être sûr que vos cadeaux seront sous le sapin de Noël à temps? Nos magasins vous accueillent à bras ouverts. La plupart de nos magasins sont ouverts également les dimanches, vous pouvez vérifier les heures d'ouvertures sur notre site.
  •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  7.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  •  Toujours un magasin près de chez vous     
Vous voulez être sûr que vos cadeaux seront sous le sapin de Noël à temps? Nos magasins vous accueillent à bras ouverts. La plupart de nos magasins sont ouverts également les dimanches, vous pouvez vérifier les heures d'ouvertures sur notre site.
  •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  7.000.0000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  •  Toujours un magasin près de chez vous

Hands-On Value-At-Risk and Expected Shortfall

A Practical Primer

Martin Auer
Livre relié | Anglais | Management for Professionals
84,45 €
+ 168 points
Format
Livraison sous 1 à 4 semaines
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 3,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

This book describes a maximally simple market risk model that is still practical and main risk measures like the value-at-risk and the expected shortfall. It outlines the model's (i) underlying math, (ii) daily operation, and (iii) implementation, while stripping away statistical overhead to keep the concepts accessible. The author selects and weighs the various model features, motivating the choices under real-world constraints, and addresses the evermore important handling of regulatory requirements. The book targets not only practitioners new to the field but also experienced market risk operators by suggesting useful data analysis procedures and implementation details. It furthermore addresses market risk consumers such as managers, traders, and compliance officers by making the model behavior intuitively transparent.


A very useful guide to the theoretical and practical aspects of implementing and operating a risk-monitoring system for a mid-size financial institution. It sets a common body of knowledge to facilitate communication between risk managers, computer and investment specialists by bridging their diverse backgrounds.

Giovanni Barone-Adesi -- Professor, Universitá della Svizzera italiana

This unassuming and insightful book starts from the basics and plainly brings the reader up to speed on both theory and implementation.

Shane Hegarty -- Director Trade Floor Risk Management, Scotiabank

Visit the book's website at www.value-at-risk.com.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
169
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783319723198
Date de parution :
12-02-18
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
439 g

Les avis