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Heavy-Tailed Distributions and Robustness in Economics and Finance
Marat Ibragimov, Rustam Ibragimov, Johan Walden
52,95 €
+ 105 points
Description
This book focuses on general frameworks for modeling heavy-tailed distributions in economics, finance, econometrics, statistics, risk management and insurance. A central theme is that of (non-)robustness, i.e., the fact that the presence of heavy tails can either reinforce or reverse the implications of a number of models in these fields, depending on the degree of heavy-tailed ness. These results motivate the development and applications of robust inference approaches under heavy tails, heterogeneity and dependence in observations. Several recently developed robust inference approaches are discussed and illustrated, together with applications.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 119
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 214
Caractéristiques
- EAN:
- 9783319168760
- Date de parution :
- 09-06-15
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 199 g
