Nos liseuses Vivlio rencontrent actuellement des problèmes de synchronisation. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée !
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Nos liseuses Vivlio rencontrent actuellement des problèmes de synchronisation. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée !
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Defines quadratic variation of a square integrable martingale
Demonstrates pathwise formulae for the stochastic integral
Uses the technique of random time change to study the solution of a stochastic differential equation
Studies the predictable increasing process to introduce predictable stopping times and prove the Doob Meyer decomposition theorem
Is useful for a two-semester graduate level course on measure theory and probability
Demonstrates pathwise formulae for the stochastic integral
Uses the technique of random time change to study the solution of a stochastic differential equation
Studies the predictable increasing process to introduce predictable stopping times and prove the Doob Meyer decomposition theorem
Is useful for a two-semester graduate level course on measure theory and probability
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 441
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9789811341212
- Date de parution :
- 10-01-19
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 635 g
