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Irreversible Decisions Under Uncertainty
Optimal Stopping Made Easy
Svetlana Boyarchenko, Sergei Levendorskii
158,45 €
+ 316 points
Format
Description
Discrete time - discrete space models. Finite time horizon.- Real options and American options.- Risk-neutral pricing. Finite time horizon case.- Discrete time - discrete space models. Infinite time horizon.- Random walks on ?.- Options in the binomial and trinomial models.- General random walks on ?: Option pricing.- Discrete time - continuous space models.- Random walks on ?.- Basic options in the model (7.5).- Optimal stopping for general random walks.- Continuous time - continuous space models.- Brownian motion case.- General Lévy processes.- Embedded options.- Extensions.- American options with finite time horizon.- Perpetual American and real options under Ornstein-Uhlenbeck processes.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 285
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 27
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642092930
- Date de parution :
- 30-11-10
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 426 g
