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Irreversible Decisions Under Uncertainty

Optimal Stopping Made Easy

Svetlana Boyarchenko, Sergei Levendorskii
Livre broché | Anglais | Studies in Economic Theory | n° 27
158,45 €
+ 316 points
Format
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Description

Discrete time - discrete space models. Finite time horizon.- Real options and American options.- Risk-neutral pricing. Finite time horizon case.- Discrete time - discrete space models. Infinite time horizon.- Random walks on ?.- Options in the binomial and trinomial models.- General random walks on ?: Option pricing.- Discrete time - continuous space models.- Random walks on ?.- Basic options in the model (7.5).- Optimal stopping for general random walks.- Continuous time - continuous space models.- Brownian motion case.- General Lévy processes.- Embedded options.- Extensions.- American options with finite time horizon.- Perpetual American and real options under Ornstein-Uhlenbeck processes.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
285
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 27

Caractéristiques

EAN:
9783642092930
Date de parution :
30-11-10
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
426 g

Les avis