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Lévy Matters I

Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance

Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-Iti Sato, Christoph Schwab
Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | Lévy Matters | n° 2001
52,95 €
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Description

Over the past 10-15 years, we have seen a revival of general Levy ´ processes theory as well as a burst of new applications. In the past, Brownian motion or the Poisson process have been considered as appropriate models for most applications. Nowadays, the need for more realistic modelling of irregular behaviour of phen- ena in nature and society like jumps, bursts, and extremeshas led to a renaissance of the theory of general Levy ´ processes. Theoretical and applied researchers in elds asdiverseas quantumtheory, statistical physics, meteorology, seismology, statistics, insurance, nance, and telecommunication have realised the enormous exibility of Lev ´ y models in modelling jumps, tails, dependence and sample path behaviour. L´ evy processes or Levy ´ driven processes feature slow or rapid structural breaks, extremal behaviour, clustering, and clumping of points. Toolsandtechniquesfromrelatedbut disctinct mathematical elds, such as point processes, stochastic integration, probability theory in abstract spaces, and differ- tial geometry, have contributed to a better understanding of Le ´vy jump processes. As in many other elds, the enormous power of modern computers has also changed the view of Levy ´ processes. Simulation methods for paths of Levy ´ p- cesses and realisations of their functionals have been developed. Monte Carlo simulation makes it possible to determine the distribution of functionals of sample paths of Levy ´ processes to a high level of accuracy.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
206
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 2001

Caractéristiques

EAN:
9783642140068
Date de parution :
05-09-10
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
155 mm x 229 mm
Poids :
317 g

Les avis