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Linear Programming: Foundations and Extensions

Robert J Vanderbei
268,45 €
+ 536 points
Format
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Description

This book focuses largely on constrained optimization. It begins with a substantial treatment of linear programming and proceeds to convex analysis, network flows, integer programming, quadratic programming, and convex optimization. Along the way, dynamic programming and the linear complementarity problem are touched on as well.
This book aims to be the first introduction to the topic. Specific examples and concrete algorithms precede more abstract topics. Nevertheless, topics covered are developed in some depth, a large number of numerical examples worked out in detail, and many recent results are included, most notably interior-point methods. The exercises at the end of each chapter both illustrate the theory, and, in some cases, extend it.
Optimization is not merely an intellectual exercise: its purpose is to solve practical problems on a computer. Accordingly, the book comes with software that implements the major algorithms studied. At this point, software for the following four algorithms is available:
  • The two-phase simplex method
  • The primal-dual simplex method
  • The path-following interior-point method
  • The homogeneous self-dual methods.£/LIST£.
  • Spécifications

    Parties prenantes

    Auteur(s) :
    Editeur:

    Contenu

    Nombre de pages :
    418
    Langue:
    Anglais
    Collection :
    Tome:
    n° 4

    Caractéristiques

    EAN:
    9780792398042
    Date de parution :
    31-12-96
    Format:
    Livre relié
    Format numérique:
    Genaaid
    Dimensions :
    164 mm x 244 mm
    Poids :
    830 g

    Les avis