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Markovprozesse Und Stochastische Differentialgleichungen

Vom Zufallsspaziergang Zur Black-Scholes-Formel

Ehrhard Behrends
Livre broché | Allemand
24,95 €
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Description

In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
146
Langue:
Allemand

Caractéristiques

EAN:
9783658009878
Date de parution :
07-12-12
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
169 mm x 240 mm
Poids :
308 g

Les avis