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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Greg N Gregoriou, Razvan Pascalau
Livre broché | Anglais
83,95 €
+ 167 points
Format
Description
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 196
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9781349328949
- Date de parution :
- 01-01-11
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 152 mm x 229 mm
- Poids :
- 299 g
