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Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients
Martin Hutzenthaler, Arnulf Jentzen
99,45 €
+ 198 points
Description
Develops a general theory based on rare events for studying integrability properties such as moment bounds for discrete-time stochastic processes. Using this approach, the authors establish moment bounds for fully and partially drift-implicit Euler methods and for a class of new explicit approximation methods which require only a few more arithmetical operations than the Euler-Maruyama method.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 99
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781470409845
- Date de parution :
- 30-07-15
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 178 mm x 254 mm
- Poids :
- 176 g
