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On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance
Josef Anton Strini
52,95 €
+ 105 points
Description
Josef Anton Strini analyzes a special stochastic optimal control problem. The problem under study arose from a dynamic cash management model in finance, where decisions about the dividend and financing policies of a firm have to be made. Additionally, using the dynamic programming approach, he extends the present discourse by the formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and by examining the verification step carefully. Finally, the treatment is completed by solving the problem numerically.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 106
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783658256906
- Date de parution :
- 19-03-19
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 148 mm x 210 mm
- Poids :
- 149 g
