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Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric l'Evy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures
Yoshio Miyahara
119,95 €
+ 239 points
Description
This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lévy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure.This volume also presents the calibration procedure of the [GLP & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 200
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 3
Caractéristiques
- EAN:
- 9781848163478
- Date de parution :
- 01-12-11
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 152 mm x 229 mm
- Poids :
- 498 g
