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Portfolio Theory and Risk Management

Maciej J Capiński, Ekkehard Kopp
Livre broché | Anglais | Mastering Mathematical Finance
49,95 €
+ 99 points
Format
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Description

With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance. Solutions and additional materials for instructors are available at www.cambridge.org/9781107003675.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
169
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9780521177146
Date de parution :
29-09-14
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
150 mm x 226 mm
Poids :
294 g

Les avis