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Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives
Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
Mathias Schmidt
52,95 €
+ 105 points
Description
This book introduces the "strike of default" (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 114
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783319459691
- Date de parution :
- 30-09-16
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 199 g
