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Quantitative Trading
Algorithms, Analytics, Data, Models, Optimization
Xin Guo, Tze Leung Lai, Howard Shek, Samuel Po-Shing Wong
Livre broché | Anglais
82,45 €
+ 164 points
Format
Description
The first part of this book discusses institutions and mechanisms of algorithmic trading, market microstructure, high-frequency data and stylized facts, time and event aggregation, order book dynamics, trading strategies and algorithms, transaction costs, market impact and execution strategies, risk analysis, and management. The second part covers market impact models, network models, multi-asset trading, machine learning techniques, and nonlinear filtering. The third part discusses electronic market making, liquidity, systemic risk, recent developments and debates on the subject.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 380
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9780367871819
- Date de parution :
- 10-12-19
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 233 mm
- Poids :
- 452 g
