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Random Vectors and Random Sequences
Theory for linear estimation and filtering
Robert Piché
Livre broché | Anglais
67,45 €
+ 134 points
Description
This textbook covers the essential theory of random vectors and sequences, an understanding of which is essential for understanding and applying estimation, filtering and tracking algorithms. Requiring only a knowledge of basic probability and of matrix algebra, it begins with a succinct review of probability theory, starting with univariate discrete variables and proceeding step by step to the continuous multivariate case. It then presents multivariate normal (Gaussian) estimation of linear model parameters, random sequences (including convergence, ergodicity, and power spectral density), state space models of linear discrete-time dynamic systems and their response to random inputs, and finally the Kalman filter algorithm. Distinguishing features of this textbook include full coverage of multivariate theory, a modern (Bayesian) approach to estimation and filtering, detailed proofs of key results, and 75 exercises with answers.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 164
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9783659211966
- Date de parution :
- 15-08-12
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 152 mm x 229 mm
- Poids :
- 249 g
