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  6. Regularity and Integration Theory for a Class of Stochastic Processes

Regularity and Integration Theory for a Class of Stochastic Processes

Applications to Parabolic Problems

Stefan Sperlich
Livre broché | Anglais
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Description

This book aims to develop a general integration theory for stochastic processes with stationary increments and spectral density. This class of motions particularly allows the simultaneous study of long-range dependence and intermittency effects and includes the most relevant random processes used in modern stochastic analysis. So for instance the Wiener process, the fractional Brownian motion, the fractional Riesz-Bessel motion but also Poisson and Levy processes. The so obtained knowledge on generalised stochastic integration will be used to achieve regularity results and is applied to parabolic Volterra problems with random noise as well as to the problem of anomalous diffusion with stochastic disturbance along the boundary.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
140
Langue:
Anglais

Caractéristiques

EAN:
9783838135953
Date de parution :
07-12-12
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
152 mm x 229 mm
Poids :
213 g

Les avis