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Risk-Neutral Valuation
Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Nicholas H Bingham, Rüdiger Kiesel
81,45 €
+ 162 points
Format
Description
This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 438
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781849968737
- Date de parution :
- 21-10-10
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 635 g
