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Risk-Neutral Valuation
Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Nicholas H Bingham, Rüdiger Kiesel
111,95 €
+ 223 points
Format
Description
This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 438
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781852334581
- Date de parution :
- 16-06-04
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 163 mm x 239 mm
- Poids :
- 780 g
