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Risk-Neutral Valuation

Pricing and Hedging of Financial Derivatives

Nicholas H Bingham, Rüdiger Kiesel
Livre relié | Anglais | Springer Finance
152,95 €
+ 305 points
Format
Livraison 2 à 3 semaines
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Description

In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: - Infinite divisibility and Lévy processes - Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Nicholas H BinghamRüdiger Kiesel
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
438
Langue:
Anglais
Collection :
Springer Finance

Caractéristiques

EAN:
9781852334581
Date de parution :
16-06-04
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
163 mm x 239 mm
Poids :
780 g

Les avis