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Stochastic Calculus for Finance

Marek Capiński, Ekkehard Kopp, Janusz Traple
Livre broché | Anglais | Mastering Mathematical Finance
49,95 €
+ 99 points
Format
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Description

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
186
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9780521175739
Date de parution :
08-10-12
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
150 mm x 226 mm
Poids :
317 g

Les avis