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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
Yuliya Mishura
73,95 €
+ 147 points
Description
This volume examines the theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. It proves that the market with stock guided by the mixed model is arbitrage-free without any restriction on the dependence of the components and deduces different forms of the Black-Scholes equation for fractional market.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 398
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 1929
Caractéristiques
- EAN:
- 9783540758723
- Date de parution :
- 30-11-07
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 155 mm x 234 mm
- Poids :
- 612 g
