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Description
Yet again, here is a Springer volume that offers readers something completely new. Until now, solved examples of the application of stochastic control to actuarial problems could only be found in journals. Not any more: this is the first book to systematically present these methods in one volume. The author starts with a short introduction to stochastic control techniques, then applies the principles to several problems. These examples show how verification theorems and existence theorems may be proved, and that the non-diffusion case is simpler than the diffusion case. Schmidli's brilliant text also includes a number of appendices, a vital resource for those in both academic and professional settings.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 258
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781848000025
- Date de parution :
- 09-01-08
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 154 mm x 234 mm
- Poids :
- 385 g
