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Student's T-Distribution and Related Stochastic Processes

Bronius Grigelionis
Livre broché | Anglais | briefs in Statistics
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Description

This brief monograph is an in-depth study of the infinite divisibility and self-decomposability properties of central and noncentral Student's distributions, represented as variance and mean-variance mixtures of multivariate Gaussian distributions with the reciprocal gamma mixing distribution. These results allow us to define and analyse Student-Lévy processes as Thorin subordinated Gaussian Lévy processes. A broad class of one-dimensional, strictly stationary diffusions with the Student's t -marginal distribution are defined as the unique weak solution for the stochastic differential equation. Using the independently scattered random measures generated by the bi-variate centred Student-Lévy process, and stochastic integration theory, a univariate, strictly stationary process with the centred Student's t- marginals and the arbitrary correlation structure are defined. As a promising direction for future work in constructing and analysing new multivariate Student-Lévy type processes, the notion of Lévy copulas and the related analogue of Sklar's theorem are explained.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
99
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783642311451
Date de parution :
18-09-12
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
152 mm x 226 mm
Poids :
158 g

Les avis