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Description
The Malliavin calculus is an infinite-dimensional differential calculus on a Gaussian space, developed to provide a probabilistic proof to Hörmander's sum of squares theorem but has found a range of applications in stochastic analysis. This book presents the features of Malliavin calculus and discusses its main applications. This second edition includes recent applications in finance and a chapter devoted to the stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 382
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783540283287
- Date de parution :
- 20-12-05
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 165 mm x 241 mm
- Poids :
- 703 g
