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Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt
Thomas Kaiser
44,45 €
+ 88 points
Description
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 127
- Langue:
- Allemand
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783824466252
- Date de parution :
- 12-12-97
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 148 mm x 210 mm
- Poids :
- 199 g
