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Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control
With Applications in Finance
Denis Belomestny, John Schoenmakers
Livre relié | Anglais
125,95 €
+ 251 points
Description
Presents the very latest applications of probability modelling to derivatives pricing and risk management
Brings new approaches and applications to the quant's toolkit - Monte Carlo simulations are the bedrock of much of the quantitative practitioners work and this book presents a core quant topic
Leading researchers Schoenmakers and Belomestny are well regarded for their research in stochastics and probability theory - this book will be well received by the community
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 364
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9781137033505
- Date de parution :
- 13-02-18
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 162 mm x 242 mm
- Poids :
- 680 g
