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Brownian Motion and Its Applications to Mathematical Analysis
Krzysztof Burdzy
Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour | n° 2106
52,95 €
+ 105 points
Description
These lecture notes provide an introduction to the applications of Brownian motion to analysis and more generally, connections between Brownian motion and analysis. Brownian motion is a well-suited model for a wide range of real random phenomena, from chaotic oscillations of microscopic objects, such as flower pollen in water, to stock market fluctuations. It is also a purely abstract mathematical tool which can be used to prove theorems in "deterministic" fields of mathematics.
The notes include a brief review of Brownian motion and a section on probabilistic proofs of classical theorems in analysis. The bulk of the notes are devoted to recent (post-1990) applications of stochastic analysis to Neumann eigenfunctions, Neumann heat kernel and the heat equation in time-dependent domains.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 137
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 2106
Caractéristiques
- EAN:
- 9783319043937
- Date de parution :
- 20-02-14
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 150 mm x 229 mm
- Poids :
- 226 g
