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Discrete-Time Approximations and Limit Theorems
In Applications to Financial Markets
Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko
172,45 €
+ 344 points
Description
Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 390
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 2
Caractéristiques
- EAN:
- 9783110652796
- Date de parution :
- 08-11-21
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 170 mm x 244 mm
- Poids :
- 816 g
