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Estimation, Inference and Specification Analysis

Halbert White, White Halbert
Livre broché | Anglais | Econometric Society Monographs | n° 22
51,45 €
+ 102 points
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Description

This book examines the consequences of misspecifications ranging from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Professor White first explores the underlying motivation for maximum-likelihood estimation, treats the interpretation of the maximum-likelihood estimator (MLE) for misspecified probability models and gives the conditions under which parameters of interest can be consistently estimated despite misspecification and the consequences of misspecification for hypothesis testing in estimating the asymptotic covariance matrix of the parameters. The analysis concludes with an examination of methods by which the possibility of misspecification can be empirically investigated and offers a variety of tests for misspecification.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
396
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 22

Caractéristiques

EAN:
9780521574464
Date de parution :
28-06-96
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
152 mm x 227 mm
Poids :
521 g

Les avis