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Finance and Economics Discussion Series
Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-pass and Band-pass Filtering
Tucker S McElroy, Thomas M Trimbur
Livre broché | Anglais
24,45 €
+ 48 points
Description
This paper sets out the theoretical foundations for continuous-time signal extraction in econometrics. Continuous-time modeling gives an effective strategy for treating stock and flow data, irregularly spaced data, and changing frequency of observation. We rigorously derive the optimal continuous-lag filter when the signal component is nonstationary, and provide several illustrations, including a new class of continuous-lag Butterworth filters for trend and cycle estimation.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 38
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9781288708277
- Date de parution :
- 05-02-13
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 189 mm x 246 mm
- Poids :
- 86 g
Les avis
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