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Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications

Jin Ma, Jiongmin Yong
Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | n° 1702
63,45 €
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Description

This volume is a survey/monograph on the recently developed theory of forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs). Basic techniques such as the method of optimal control, the 'Four Step Scheme', and the method of continuation are presented in full. Related topics such as backward stochastic PDEs and many applications of FBSDEs are also discussed in detail. The volume is suitable for readers with basic knowledge of stochastic differential equations, and some exposure to the stochastic control theory and PDEs. It can be used for researchers and/or senior graduate students in the areas of probability, control theory, mathematical finance, and other related fields.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
278
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 1702

Caractéristiques

EAN:
9783540659600
Date de parution :
21-06-99
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
412 g

Les avis