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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Term Structure and Volatility Modelling

Jörg Kienitz, Peter Caspers
Livre relié | Anglais | Financial Engineering Explained
65,95 €
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Description

​Reviews and analyses the Heston and the SABR model in detail
Considers derivatives and volatility modelling
Provides an overview of the numerical methods for successfully implementing the models

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
248
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9781137360182
Date de parution :
24-11-17
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
169 mm x 247 mm
Poids :
544 g

Les avis

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