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  7. Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework

Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework

Foundations, Evolution and Implementation

M Henrard
Livre relié | Anglais | Applied Quantitative Finance
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Description

Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
M Henrard
Editeur:
Palgrave Macmillan

Contenu

Nombre de pages :
241
Langue:
Anglais
Collection :
Applied Quantitative Finance

Caractéristiques

EAN:
9781137374653
Date de parution :
29-05-14
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
160 mm x 234 mm
Poids :
544 g

Les avis