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Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework
Foundations, Evolution and Implementation
M Henrard
106,95 €
+ 213 points
Format
Description
Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 241
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781349477043
- Date de parution :
- 01-01-14
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 362 g
