Nos liseuses Vivlio rencontrent actuellement des problèmes de synchronisation. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée !
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Description
Defines quadratic variation of a square integrable martingale
Demonstrates pathwise formulae for the stochastic integral
Uses the technique of random time change to study the solution of a stochastic differential equation
Studies the predictable increasing process to introduce predictable stopping times and prove the Doob Meyer decomposition theorem
Is useful for a two-semester graduate level course on measure theory and probability
Demonstrates pathwise formulae for the stochastic integral
Uses the technique of random time change to study the solution of a stochastic differential equation
Studies the predictable increasing process to introduce predictable stopping times and prove the Doob Meyer decomposition theorem
Is useful for a two-semester graduate level course on measure theory and probability
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 441
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9789811083174
- Date de parution :
- 15-06-18
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 811 g
