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Format
Description
The Mathematics of Finance has become a hot topic in applied mathematics ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate texts in this area. This book is specifically written for upper division undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. With the exception of an optional chapter on the Capital Asset Pricing Model, the book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 356
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780387213644
- Date de parution :
- 10-08-04
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 161 mm x 234 mm
- Poids :
- 535 g
