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Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion

A Tale of Wiener and Itô Measures

Ju-Yi Yen, Marc Yor
Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | n° 2088
40,45 €
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Description

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
135
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 2088

Caractéristiques

EAN:
9783319012698
Date de parution :
16-10-13
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
217 g

Les avis