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Résultats pour "Marc Yor"
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
- This volume collects papers about the laws of geometric Brownian motions and their time-integrals, written by the author and coauthors between 1988 an... Savoir plus
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Mathematical Methods for Financial Markets
Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney
- Livre relié | Anglais | Springer Finance
- Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneousl... Savoir plus
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Aspects of Brownian Motion
Roger Mansuy, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Universitext
- Stochastic calculus and excursion theory are very efficient tools for obtaining either exact or asymptotic results regarding Brownian motion and relat... Savoir plus
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Option Prices as Probabilities
Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
- Discovered in the seventies, Black-Scholes formula continues to play a central role in Mathematical Finance. We recall this formula. Let (B, t? 0; F, ... Savoir plus
52,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines52,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines -
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
- Livre relié | Anglais | Bocconi & Springer | n° 3
- We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep t... Savoir plus
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Continuous Martingales and Brownian Motion
Daniel Revuz, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Grundlehren Der Mathematischen Wissenschaften | n° 293
- "This is a magnificent book! Its purpose is to describe in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the investigation of pr... Savoir plus
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Penalising Brownian Paths
Bernard Roynette, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | n° 1969
- Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those ... Savoir plus
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Continuous Martingales and Brownian Motion
Daniel Revuz, Marc Yor
- Livre relié | Anglais | Grundlehren Der Mathematischen Wissenschaften | n° 293
- From the reviews: "This is a magnificent book! Its purpose is to describe in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the i... Savoir plus
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Stochastic Filtering at Saint-Flour
Nicole El Karoui, Etienne Pardoux, Marc Yor
- Livre broché | Français | Probability at Saint-Flour
- El Karoui: Les aspects probabilistes du contrôle stochastique.- Pardoux, Etienne: Filtrage non linéaire et équations aux dérivées partielles stochasti... Savoir plus
34,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines34,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines -
Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion
Ju-Yi Yen, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | n° 2088
- This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory... Savoir plus
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TVC 71. Harmonic et stochastic analysis of Dunkl processes
Piotr Graczyk, Margit Rösler, Marc Yor, Oleksandr Chybiryakov
- Ebook | Français
- Le livre présente un thème important, qui se développe actuellement de façon intense, de l'analyse et la théorie stochastique contemporaines : les opé... Savoir plus
23,99 €Disponible immédiatement23,99 €Disponible immédiatement -
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Bocconi & Springer
- We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep t... Savoir plus
167,95 €Livraison 2 à 3 semaines167,95 €Livraison 2 à 3 semaines -
Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
Roger Mansuy, Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Lecture Notes in Mathematics | n° 1873
- In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, cov... Savoir plus
36,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines36,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines -
Temps locaux de semi-martingales et excursions browniennes
Marc Yor, Bastien Mallein
- Livre broché | Français
- Un ouvrage sur la théorie des temps locaux et sur celle des excursions de K. Ito qui simplifie les calculs sur le mouvement brownien et les processus ... Savoir plus
26,00 €Livraison 2 à 3 semaines26,00 €Livraison 2 à 3 semaines -
Mathematical Methods for Financial Markets
Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney
- Livre broché | Anglais | Springer Finance
- Continuous Path Processes.- Continuous-Path Random Processes: Mathematical Prerequisites.- Basic Concepts and Examples in Finance.- Hitting Times: A M... Savoir plus
104,95 €Livraison 1 à 2 semaines104,95 €Livraison 1 à 2 semaines -
Some Aspects of Brownian Motion
Marc Yor
- Livre broché | Anglais | Lectures in Mathematics. Eth Zürich
- The following notes represent approximately the second half of the lectures I gave in the Nachdiplomvorlesung, in ETH, Zurich, between October 1991 an... Savoir plus
31,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines31,95 €Livraison sous 1 à 4 semaines -
Exercises in Probability
Loic Chaumont, Marc Yor
- Livre broché | Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics
- Exercises in advanced probability with solutions, references and contextual notes. Fully class tested in Paris. Savoir plus
30,95 €Date de disponibilité inconnue30,95 €Date de disponibilité inconnue -
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Loic Chaumont, Marc Yor
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